RSI: полное руководство Индикатор RSI описание работы и применение

RS — это отношение среднего прироста цены к среднему падению за 14 последних периодов/свечей. Вычисляется он по довольно простой формуле, но нет необходимости её запоминать, поскольку Индекс относительной силы совместим с любым торговым терминалом. Период для расчёта и отображение индикатора можно легко настроить под свои нужды.

Со временем аналитики стали оценивать акции с помощью других показателей и подходов, таких как P/E, P/B, стоимостная оценка, анализ бухгалтерских балансов и т. В результате RSI стал использоваться намного реже, чем эти и другие индикаторы технического и фундаментального анализа. Тем не менее индекс относительной силы — отличный способ получить достоверную оценку потенциала определённой акции.

Для этого необходимо знать, что такое RSI в контексте торговли акциями и как он устроен. Традиционная трактовка индекса относительной силы гласит, что значения выше 70 указывают на то, что акция переоценена и рынок находится в состоянии перекупленности. Напротив, акции со значениями RSI ниже 30 считаются недооценёнными, а их рынок — перепроданным. Если же индекс находится в пределах 50–70%, считается, что в целом цена растёт, тогда как значения от 30 до 50% указывают на снижение ценового тренда.

Если вы открыли полноэкранный график, то первая иконка слева в меню под графиком позволит настроить таймфрейм. Скринер акций – это аналитическая платформа, на котором собрана информация о ценных бумагах. Преимущество скринеров – наличие десятков фильтров, позволяющих сортировать и группировать акции по любому признаку. Screener может быть как отдельным сайтом, так и частью функционала аналитического информационного портала. Тренд имеет нисходящий характер, но во втором случае отскок произошел от уровня 65.

1. Индекс относительной силы можно использовать не только с трендовыми, канальными индикаторами или графическим анализом, но и с другими осцилляторами.
2. Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке.
3. Согласно принципам работы индикатора RSI, рост и падение индикатора RSI положительно коррелирует с рыночной тенденцией.
4. Причина, по которой мы приводим этот расчет, заключается не в том, что вам придется рассчитывать его вручную.

Значение RSI 70 или выше может указывать на то, что акции перекуплены и что их цена может вернуться вниз. Это может произойти в результате разворота текущего тренда движения цены или в рамках более широкой коррекции. Для акций нет ничего необычного в том, что RSI находится в этом диапазоне во время бычьего рынка, когда цены растут. Если вы считаете, что https://forexww.org/ цена акции достигла или приближается к неустойчивому уровню, значение RSI 70 или выше может указывать на то, что пора выходить. Индекс относительной силы может генерировать различные модели в зависимости от того, находятся ли акции на бычьем или медвежьем рынке. Анализ скользящих средних для акции может помочь определить наличие четкого ценового тренда.

Сочетание индекса относительной силы со схождением/расхождением скользящих средних (RSI + MACD)

Вы можете представить его в виде линейного графика, который движется вверх или вниз в зависимости от цены акции в любой момент времени. Когда индикатор RSI находится в пределах этого диапазона, он может подсказать трендовым трейдерам, достигла ли акция уровня перекупленности или перепроданности. Индикатор RSI был разработан биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером. Впервые он опубликовал результаты своей работы в журнале Commodities в 1978 году. С тех пор RSI сыскал огромную популярность среди трейдеров и инвесторов на разных рынках. Все благодаря тому, что этот индикатор позволяет с высокой точностью определить силу и потенциал разворота тренда цены актива.

Он опережающий, так как по графическому анализу сделка открывалась бы в точке, обозначенной зеленым кругом. Горизонтальные пунктирные линии – это сигнальные уровни, параметры которых указываются в настройках. По умолчанию установлены значения «30» и «70», шкала уровней находится справа от графика.

Что делает конвергенцию и расхождение такими сильными?

Нужно помнить, что в расчётах также учитывается и текущий, который ещё не закрыт, поэтому конечное значение может варьироваться в течение всего бара – если цена двигается, конечно же. Поэтому сделки по сигналам открываются только в момент появления новой свечи и не раньше. Осциллятор rsi представляет собой отдельное окошко под графиком, в котором формируется линия, отображающая значение индекса относительной силы.

RSI измеряет отношение между средним значением положительных ценовых изменений и средним значением отрицательных ценовых изменений за определенный период времени. Этот период обычно составляет 14 периодов, но может быть настроен в зависимости от предпочтений трейдера. Диапазон между 30 и 0 – зона перепроданности, между 70 и перекупленности. В качестве примера возьму график валютной пары EUR/ZAR с таймфреймом 5 минут. Моя задача – не столько заработать максимум денег, сколько показать вам, как открывается прибыльная сделка. Если индикатор формирует более высокий максимум, а цена – более низкий максимум, то цена продолжит идти вниз.

Распространенные индикаторы RSI

В приложении Тинькофф Инвестиций на полноэкранном графике вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой. Считается, что чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы дивергенций. Последующее применение скользящих средних даёт нам сглаживающий эффект. Недостаток Investing – отобрать бумаги можно только по индексу относительной силы с 14-м периодом на дневном интервале.

Понять, как работает дивергенция, помогает пример с хождением по холму. Если вы идете вверх по холму, а склон становится более пологим, то это может означать, что скоро вы достигнете вершины, а потом начнете спускаться. Но пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (цена продолжает расти), ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (значение индикатора снижается). Уэллс Уайлдер разработал индекс относительной силы в 1978 году. Любопытно, что у Уайлдера изначально не было опыта в финансах. Он жил в Америке и работал инженером-механиком, но впоследствии переключился на недвижимость.

Наиболее распространенная ситуация дивергенции RSI возникает, когда цена актива движется в направлении, отличном от направления движения индикатора RSI. Существует две ситуации, которые могут возникнуть при дивергенции RSI. Первая – когда цена актива отмечает максимум, а индикатор RSI – минимум; вторая – когда цена актива отмечает минимум, а индикатор RSI – минимум. В обоих случаях это может быть признаком того, что цена разворачивается и тренд меняется.

Покупать в зоне перепроданности и продавать в зоне перекупленности является самым простым способом применения осциллятора. Уровни можно установить в зависимости от истории поведения цены. Индикатор помимо задания уровней перекупленности и перепроданности имеет два параметра — период и закрытие. Например, акция компании X долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на графике RSI — появилось расхождение. То есть RSI предупредил о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам.

Как рассчитать RSI?

Когда же максимумы/минимумы индикатора и цены движутся в противоположных направлениях, считается, что тренд слабеет и замедляется. Давайте теперь рассмотрим, как это применяется в поиске сигналов индикатора RSI на покупку/продажу. В своём первозданном виде RSI был задуман для торговли акциями, но когда он доказал свою эффективность, трейдеры начали применять его на рынках других классов активов.

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) — это индикатор технического анализа, который позволяет определить силу тренда и вероятность его смены. По аналогии с анализом цены актива на графике, индикатор RSI можно использовать для анализа пробоя или разворота тренда и, таким образом, создавать линии тренда. Линия тренда — это прямая линия, которой касаются 2 или более раз. Когда RSI пробивает определенную линию тренда, мы называем это прорывом индикатора RSI. В примере ниже показано, как RSI вырвался из нисходящего тренда, повторно проверил линию тренда, а затем продолжил движение вверх. Используя этот подход можно спрогнозировать значения индикатора RSI, а также цены актива на шаг вперед.